Python · Git · VS Code
Event-Driven Stock Strategy Backtester
En kronologisk backtester för en regelbaserad strategi byggd kring offentliga amerikanska kongressledamöters aktietransaktioner. Projektet används också som ett praktiskt sätt för mig att utveckla Python, Git, felsökning och systematiskt tänkande.
Öppna projektsidan (English)
# chronological portfolio events
for event in ordered_events:
if event.type == "SELL":
cash += position.proceeds
elif event.type == "BUY":
budget = min(allocation, cash)
shares = int(budget // price)
# learn → test → understand → iterate